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2018-01-23 株のシステムトレード
株システムトレードのトレジスタ・ストラテジーオンラインエクストラキャピタルシリーズは、エクストラ:「極上の」「追加の」キャピタル:「資本」「利点」というニュア…

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2018-01-23 株のシステムトレード
このたび新たなイザナミ公認売買ルールとなる、・バルムンク(買い・by SKYZ)・エクストラキャピタル【カウンター】(買い・by トレシズ)が同時リリースとなりました!…

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2018-01-16 株のシステムトレード
シータ:1c-------------------------------------------------------------------------------ストラテジー名称:「シータ:1c」■種別:シングルタスク ■スタイル…

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2018-01-16 株のシステムトレード
中原良太 【ご購入者さま限定】デイトレ(買い+売り)基本パック ver.22013年9月にYAHOO!ファイナンス史上最年少の「投資の達人」として抜擢された。2016年Yahoo!株価予…

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2018-01-11 株のシステムトレード
デイトレ(買い+売り)基本パック ver.2 中原良太2013年9月にYAHOO!ファイナンス史上最年少の「投資の達人」として抜擢された。2016年Yahoo!株価予想達人パフォーマンス+…

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エクストラキャピタル【カウンター】





エクストラキャピタルシリーズは、
エクストラ:「極上の」「追加の」
キャピタル:「資本」「利点」
というニュアンスの通り、
「追加資金の利点を追求する」
といった意味合いで名付けました。

一般的にシストレ戦略では期待値を追求する目的から小型株狙いのロジックが多く、
・日経225銘柄や、JPX400銘柄に対応したロジックはないか?
・安定性を重視したロジックを探している
というお声をいただく場合も少なくありませんでした。

そのため、
・売買対象を東証一部に限定し、その中でも売買代金の大きな銘柄に限定
・かつ、日経225銘柄や、JPX400銘柄に限定した場合でもある程度のパフォーマンスを維持する
・資金が大きくても使える
という目的で開発したのがエクストラキャピタルシリーズとなります。

エクストラキャピタルシリーズの中で、
「最もシンプルな逆張り買い」
を担当するのがこの「エクストラキャピタル【カウンター】」となります。

■エクストラキャピタル【カウンター】の概要

主な特徴としては、
・東証一部銘柄の中でも売買代金の大きな銘柄を狙うことにより安定度を向上
・売買代金制限の大きさに対して大きい期待値
・また、小型株をある程度除外しているにも関わらず、期待値の大きさに対して取引回数が多い
などの点です。

一般的に、
「売買代金制限を上げるほど1トレードあたりの期待値は落ちやすい」
形となります。
これは、売買代金制限が上がれば上がるほど、ボラティリティ(変動幅)が小さくなっていくためです。
そういった中で、
エクストラキャピタル【カウンター】では、
「ボラが小さい銘柄のうち、チャンスと思われるタイミングでシグナルを出す」
という点を重視した内容を目指しました。

■過去の検証上、1トレードあたりの平均損失が小さい

特筆すべきは「バックテスト段階の平均損失が3.20%(※2018/01/19における検証結果)と小さい点」で、
平均損失が大きくなりがちな逆張り買いとしては小さい部類の値です。
これは、
・売買対象を東証一部に限定している点
・また、売買代金制限を大きくしている点
等が寄与していると考えられますので、他戦略のカスタマイズの際にもご参考にいただける点ではないか?と考えております。

平均損失の小ささは「戦略の穏やかさ」につながる要素ですので、
メンタル面でメリットがある要素ではないかと考えております。

■ありそうでなかった、日経225/JPX400銘柄対応戦略

エクストラキャピタル【カウンター】は、
日経225銘柄やJPX400銘柄限定でも戦えるロジック内容を目指しました。

・エクストラキャピタル【カウンター】_日経225銘柄対応Ver.str
・エクストラキャピタル【カウンター】_JPX400銘柄対応Ver.str

という2つのファイルを同梱しておりますので、

・優良銘柄のみを売買したい
・また、小型株以外の安定した銘柄のみを狙う戦略を使いたい

といったニーズも満たす形を目指しています。

■用途に応じた様々なバージョンを同梱

当戦略は用途に応じて様々なバージョンを同梱してあります。カスタマイズの参考にもお役立てください。(※最適分散投資ファイル(.opt)は共通です。)

・エクストラキャピタル【カウンター】.str
標準ファイルで、HP掲載成績と同様のバージョンとなります。
東証一部の売買代金大きめの銘柄を狙うロジックで、取引回数の多さに優位性があります。

・エクストラキャピタル【カウンター】_日経225銘柄対応Ver.str
売買対象銘柄を日経225銘柄に限定したバージョンとなります。
安定度重視の方や、日経225銘柄対応戦略をお求めの方、他のストラテジーとシグナル銘柄一致率が低いストラテジーをお求めの方におすすめです。

・エクストラキャピタル【カウンター】_JPX400銘柄対応Ver.str
売買対象銘柄をJPX400銘柄に限定したバージョンとなります。
安定度重視の方や、JPX400銘柄対応戦略をお求めの方、他のストラテジーとシグナル銘柄一致率が低いストラテジーをお求めの方、優良銘柄のみを売買したいが日経225銘柄よりは銘柄数を増やしたい方におすすめです。
なお、最新のJPX400銘柄は以下URLよりダウンロード可能です。
http://www.torezista.com/assist/jpx400.html

・エクストラキャピタル【カウンター】_期待値向上Ver.str
標準ファイルのロジック内容をカスタマイズし、期待値を向上したバージョンです。
通算利益率は若干落ちるものの、1トレードあたりの期待値は向上しており、
期待値重視の方や、他の人とシグナル銘柄を変えたい方におすすめです。

・エクストラキャピタル【カウンター】_期待値&取引回数向上Ver.str
期待値向上Verの売買代金制限を下げ、取引回数を向上したバージョンです。
期待値向上Verよりも通算利益率等が向上しており、
売買代金制限の大きさよりも、取引回数や通算利益率にこだわる方、他の人とシグナル銘柄を変えたい方におすすめです。

■シグナル銘柄の売買代金が非常に大きい点から、マーケットインパクトが気になる方、資金が大きい方にもおすすめ!

・エクストラキャピタル【カウンター】.str
シグナル銘柄の売買代金平均: 58億

・エクストラキャピタル【カウンター】_日経225銘柄対応Ver.str
シグナル銘柄の売買代金平均: 100億

・エクストラキャピタル【カウンター】_JPX400銘柄対応Ver.str
シグナル銘柄の売買代金平均: 81億

と、シグナル銘柄の売買代金が非常に大きい点が特徴で、
・資金の大きい方
・マーケットインパクトが気になる方
・他のストラテジーとシグナル銘柄一致率が低いストラテジーをお求めの方
に特におすすめの戦略です。

低資金の場合、小型株を取り入れた方が通算利益率は大きくなります。
一方高資金になってきますと、小型株は基本マーケットインパクト的に売買できなくなりますので、資金が大きくなればなるほど取引回数が減り、結果的に過去の通算利益率等パフォーマンスがどんどん落ちていく点がデメリットとも言えます。

一方、エクストラキャピタルでは元々小型株をなるべく排除したシグナルを徹底しているため、たとえ高資金になったとしても過去の通算利益率等パフォーマンスが落ちにくい、という点が大きなアドバンテージだと考えています。

【標準500万ファイルの総資金と1銘柄投入額を10倍にした場合(資金5,000万)の成績】(※2018/01/19における検証結果)
総取引回数 7,726回
平均保有期間 2.00日
トレード毎の勝率 62.27%
トレード毎の期待値 1.24%
PF 2.07倍
通算利益率 850.15%(5,000万→4.7億)
最大DD 18.08%
※上記のように、過去の検証上たとえば総資金5,000万などにも普通に耐える点が武器だと考えています。

■レバレッジ1倍ファイルも同梱!

約定率が53%ほどの戦略のため、
標準ファイルでは資金効率向上のためレバレッジを1.5倍としています。
もちろん、各資金においてレバレッジ1倍ファイルも同梱しておりますので、
より一層リスクを抑えたい方はレバレッジ1倍ファイルをご利用ください。

約定率53%は逆張り買いとしては高い部類の数字で、
「小型株シグナルをできるだけ減らしており、また約定率がある程度高いという点があるにも関わらず、期待値が大きい点」
はエクストラキャピタル【カウンター】の1つの武器と考えております。

■複利ファイルも同梱!

エクストラキャピタル【カウンター】の複利バージョンも同梱しています。
カスタマイズのご参考にもお役立てください。

エクストラキャピタル【カウンター】の場合、
・元々の売買代金制限が大きい点
・日経225銘柄でも戦える点
などの点から複利にした際の伸びが大きく、
複利運用にも非常に向いた戦略ではないかと考えております。

エクストラキャピタル【カウンター】


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バルムンク エクストラキャピタル【カウンター】 イザナミ公認売買ルール

このたび新たなイザナミ公認売買ルールとなる、
・バルムンク(買い・by SKYZ)
・エクストラキャピタル【カウンター】(買い・by トレシズ)
が同時リリースとなりました!

バルムンクは当サイト初の「IFD注文」に対応したストラテジーで、ストラテジー運用方法の新たな道筋を内容となっています。手仕舞い方法を工夫することで過去成績は改良できる、こういった内容になっておりますので、新たなカスタマイズ方法をお探しの方にもおすすめできる内容になっています。

一方エクストラキャピタル【カウンター】は当サイト初の「日経225/JPX400銘柄対応」のストラテジーで、特にシグナル銘柄の売買代金制限の大きさは圧巻です。安定度重視の方や、日経225銘柄/JPX400銘柄対応戦略をお求めの方、他のストラテジーとシグナル銘柄一致率が低いストラテジーをお求めの方におすすめです。

※なお、バルムンクとエクストラキャピタル【カウンター】の両方のご購入を希望される場合には、後日発売されるトレジスタセットをご利用いただいた方が割安です。トレジスタセットにつきましては近日リリースさせていただきますのでご期待ください!

押し目買いを含む逆張りを狙ったシステムで、希少性のあるデイトレード戦略です。シンプルかつ精巧さに自信のある仕上がりになりました。
通算利益率: 405.3%
平均年利: 22.5%
直近の成績: 3.5%
勝率: 76.9%

エクストラキャピタル【カウンター】
通算利益率: 828.8%
平均年利: 46%
直近の成績: 9%
勝率: 76.9%


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シータ:1c

シータ:1c


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ストラテジー名称:「シータ:1c」
■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張りと逆張りの連結:短期 
■相場判定:中期上昇トレンド中の上昇グリップと押し目グリップ
■特長:。低価格帯狙い。詳細は下記説明文
------------------------------------------
構成内容 
 ・「シータ:1.wstr」は「シータ:1」の後継ストラテジーです。:販売価格 ¥89800
 ・「シータ:1」のマイナーチェンジ。約定率を高めて、サマリーとの乖離を縮小しています。
-------------------------------------------------------------------------------

■特徴;詳細
・ロングのストラテジー。
・順張りと逆張りの異なる仕掛けを連結して機能させるデュエルエンジン型のストラテジー。
□:詳細
 ・1:勝率について :個別勝率も65.00%前後
 ・2:トレンド対応力 :7年間の損益推移グラフ。上昇と下降トレンドのどちらにも機能します。
            :ただし、上昇トレンドの方がパフォーマンスが高い。
 3:パフォーマンス:フォワードテストから
  ・年平均損益額:5473900:平均年利率182.5%  ・高い収益率です
  ・300万の初期資産で、年間平均500万強の損益を生み出すということ。
 4:保持日数 :・短期売買の平均・約4日の株保有日数で回転売買できます。

■改善点
 ・弱点だった売りの指値を「不成指値」に変更しています。
 ・その為、成約率が上がり、サマリーと実際の乖離は狭まりました。
 ・反面、勝率は下がりました。
 
■他プラットホームへの移植・について
 ・特に特別なテクニカル指標を使っていませんが、
      このストラテジーは、「移植」がうまくいかない、と報告をうけています。
 ・理由は解明できていませんが、、複数ストラテジーを連結する際の方法にあるようです。
 ・「システムトレードの達人」以外での「移植」や使用は、回避することをお勧めします。
 
参考〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
バックテスト期間: 2015/01/01〜2017/12/15(初期資産300万)
 勝率: 64.52 %
 勝ち数: 580 回 負け数: 319 回 引き分け数: 177 回
 平均損益(円): 12,168 円  平均損益(率): 2.11 %
 平均利益(円): 34,607 円  平均利益(率): 6.35 %
 平均損失(円): -21,877 円  平均損失(率): -4.44 %
 合計損益(円): 13,093,300 円  合計損益(率): 2,270.72 %
 合計利益(円): 20,072,200 円  合計利益(率): 3,685.65 %
 合計損失(円): -6,978,900 円  合計損失(率): -1,414.93 %
 最大連勝回数: 20 回 最大連敗回数: 10 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 234,800 円(2016/08/15)
 最大ドローダウン(時価ベース): 397,700 円(2015/11/26)
 PF: 2.876  平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 4.12 日
-----
バックテスト期間: 2010/01/01〜2017/12/15
 勝率: 63.58 %
 勝ち数: 1,571 回 負け数: 900 回 引き分け数: 383 回
 平均損益(円): 11,975 円  平均損益(率): 2.21 %
 平均利益(円): 35,800 円  平均利益(率): 6.72 %
 平均損失(円): -24,516 円  平均損失(率): -4.74 %
 合計損益(円): 34,177,700 円  合計損益(率): 6,298.49 %
 合計利益(円): 56,242,500 円  合計利益(率): 10,563.28 %
 合計損失(円): -22,064,800 円  合計損失(率): -4,264.79 %
 最大連勝回数: 21 回 最大連敗回数: 11 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 755,100 円(2012/10/30)
 最大ドローダウン(時価ベース): 806,600 円(2012/10/23)
 PF: 2.549 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.87 日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

シータ:1c


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中原良太 【ご購入者さま限定】デイトレ(買い+売り)基本パック ver.2

中原良太 【ご購入者さま限定】デイトレ(買い+売り)基本パック ver.2


2013年9月にYAHOO!ファイナンス史上最年少の「投資の達人」として抜擢された。2016年Yahoo!株価予想達人パフォーマンス+1024.4%で1位。2015年「ベストパフォーマー賞」「通年最高勝率者賞」をダブル受賞。IQ上位2%が入会できるMENSA会員。


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デイトレ(買い+売り)基本パック ver.2 中原良太

デイトレ(買い+売り)基本パック ver.2 中原良太


2013年9月にYAHOO!ファイナンス史上最年少の「投資の達人」として抜擢された。2016年Yahoo!株価予想達人パフォーマンス+1024.4%で1位。2015年「ベストパフォーマー賞」「通年最高勝率者賞」をダブル受賞。IQ上位2%が入会できるMENSA会員。


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