株のシステムトレードのカテゴリ記事一覧

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2017-11-06 株のシステムトレード
MD4m2■オペレーション・ストラテジーについて ・このストラテジーは、複数のストラテジーを、運用のために組み合わせたもの。 ・組み合わせのストラテジーの構成…

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2017-11-02 株のシステムトレード
プラクティカルGSm3への切替版内容  ◇:リピーター切り替え割引(▼58200円引き)で、20000円で提供します◇  ・「プラクティカルGSm3」は「プラクテ…

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2017-11-01 株のシステムトレード
プラクティカルGSm3■このストラテジーは、1:順張り・ストラテジー2:中期・上昇トレンド対応型3:全市場対象で、低価格狙いのセグメント戦略4:”損小利大”5:個別取引の…

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2017-10-31 株のシステムトレード
RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリー!<システムの概要>「RSI System 1H for 1321」は、日経225投信(1321)を対象としたロジック非開示型の売買システ…

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2017-10-31 株のシステムトレード
RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリー!<システムの概要>「RSI System Daily for 1321」は、日経225投信(1321)を対象としたロジック非開示型の売買シス…

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MD4m2 システムトレードの達人用ストラテジー

MD4m2


■オペレーション・ストラテジーについて
 ・このストラテジーは、複数のストラテジーを、運用のために組み合わせたもの。
 ・組み合わせのストラテジーの構成変更、優先順位、資金配分が変更可能です。
 ・直近の、当月・前月、3ヵ月、6カ月、1年間の機能を確認することが前提の「フォワードテストの目的を確認できれば”よし”とします。
 ・したがって、検証期間を「2年間+α」としています。
*それぞれのストラテジーについては、登録・販売中なので、そちらで確認ください。

◇バックテストの保証期間:2014/01/01以降・を担保。(2013年以前を担保しません)
・理由:空売り規制緩和後の新ルール(2013年11月5日(火)からのルール)です。

 ■設計思想
・相場の主な局面、上昇、下降にそれぞれ機能することを目的にしました。
・「プラクティカルGSm3」は主として上昇局面を、「マレットS:tm」は主として下降局面に機能します。
・異なる局面を補完するのでパフォーマンスが安定します。
・シグナルの空白を埋めるので、パフォーマンスが向上します。

 ■特色:

 ◇月別勝率
 *月別勝率は高勝率、直近の1年では100.00%です。
 *パフォーマンスが安定しています。
  ・検証期間: 2013/01/01〜2017/10/18
 
 ■留意点
 ・マルチ:デュオ(ロング・ショート)
   ・ロング:「プラクティカルGSm3」は手仕舞い(イグジット)での約定率大幅アップ。
   ・ショート:「マレットS:tm」はPFの改善、損益額大幅アップ。
   ・個別のサマリー(掲載済)は「テラス」で確認してください・
   
 ■マルチストラテジーの仕組み:
・「システムトレードの達人」の「マルチストラテジー」の検証のプロセスは、それぞれのストラテジーが、
 日別ごとにストラテジーごとにスクリーニングしていく形です。
 (*ストラテジーごとに検証していき、最後に算術合算する方式と違います。)
 @まず優先上位の「ストラテジー」がシグナル発生をスクリーニングし
 Aそこでシグナルが発生なしか、資産の一部しか使わず運用資産に余裕・残があれば
 B次のストラテジーでスクリーニングをし、
 Cまた残があれば、また次のストラテジーで・・という仕組みになっており、
 Dこの仕組みで、シグナルの空白を埋めていくという構造になっています。

・「シグナルの空白を埋めていくという構造」は、決められた初期資産の枠内で、損益額を積み上げる構造に繋がります。


参考: 2014/01/01〜2017/10/06でのサマリー
--------------------------------------------------------
バックテスト期間: 2014/01/01〜2017/10/18
 勝率: 64.51 %
 勝ち数: 1,249 回 負け数: 687 回 引き分け数: 222 回
 平均損益(円): 7,694 円  平均損益(率): 1.46 %
 平均利益(円): 22,422 円  平均利益(率): 4.22 %
 平均損失(円): -16,595 円  平均損失(率): -3.09 %
 合計損益(円): 16,603,589 円  合計損益(率): 3,144.86 %
 合計利益(円): 28,004,589 円  合計利益(率): 5,269.53 %
 合計損失(円): -11,401,000 円  合計損失(率): -2,124.67 %
 最大連勝回数: 26 回 最大連敗回数: 11 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 413,700 円(2016/06/29)
 最大ドローダウン(時価ベース): 427,300 円(2016/06/28)
 PF: 2.456 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.27 日
--------------------------------------------------------
 ・--- 初期資産300万円:貸借銘柄使用
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ■売買ロジック」に関して
・「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。
・各ストラテジーの優先順位と資金配分は、matrix表分析で設定してあります。
・ご自分の資金に合わせた、パラメーターの変更や改造は自由ですが、トレード一覧など検証で確認しながら行ってくださいい。

 ■注意事項:
「売り禁」
・「マルチストラテジー」の中には「空売り・ストラテジー」も組み込んであります。
・「空売り・ストラテジー」は「売り禁」が頻繁に発生します。
・このため、現実のトレードの成績と検証結果のサマリーの成績では差が生まれてきます。
・・以上をご了解ください。

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プラクティカルGSm3への切替版

プラクティカルGSm3への切替版


内容
 ◇:リピーター切り替え割引(▼58200円引き)で、20000円で提供します◇
 ・「プラクティカルGSm3」は「プラクティカルGS」の後継ストラテジーです。
 ・「エッジ(=優位性)」のモチーフが同じで、パラメーターなどを改良しています。
 
☆:対象:
  1:「プラクティカルGS」、
  2:「マルチ:デュオWm1(=MD・W)」
   を、既にお持ちの方限定になります。
  3:上記をお求めの時と同じ「氏名とメールアドレス」で注文下さい。
  
  ・・>確認出来次第、「プラクティカルGSm3切替版」を提供します。

プラクティカルGSm3への切替版


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プラクティカルGSm3

プラクティカルGSm3


■このストラテジーは、
1:順張り・ストラテジー
2:中期・上昇トレンド対応型
3:全市場対象で、低価格狙いのセグメント戦略
4:”損小利大”
5:個別取引の勝率は60%強、です。

■特徴
  〜 このストラテジーの「exit」は指値不成(指成)です 〜
  〜 損小利大 〜・〜 普通勝率 〜・〜 保有日数は短い 〜
  -----------
  1:中期上昇トレンド対応になります。取引回数は多い。
  2:先行指標のフィルターにトピックスを使っています。
  4:イグジットの設定が、短期トレンドの吹上げ、指値不成になります。
  5:信用取引を利用しています。レバレッジは2.0倍。
  6:保有日数がやや短く、資産回転運用型になります。
  7:このストラテジーは、2012年以前を担保しておりません。
  
■サマリー
・以下に、4年間サマリーを掲示しておきます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
バックテスト期間: 2013/01/01〜2017/10/16
 勝率: 60.71 %
 勝ち数: 867 回 負け数: 561 回 引き分け数: 273 回
 平均損益(円): 7,886 円  平均損益(率): 1.50 %
 平均利益(円): 26,381 円  平均利益(率): 5.15 %
 平均損失(円): -16,861 円  平均損失(率): -3.40 %
 合計損益(円): 13,413,418 円  合計損益(率): 2,556.79 %
 合計利益(円): 22,872,678 円  合計利益(率): 4,464.46 %
 合計損失(円): -9,459,260 円  合計損失(率): -1,907.67 %
 最大連勝回数: 24 回 最大連敗回数: 17 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 604,500 円(2014/05/22)
 最大ドローダウン(時価ベース): 642,700 円(2014/05/21)
 PF: 2.418 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 4.08 日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

■の開発意図
・ストラテジーの対象市場は全市場で、低価格ゾーンに絞り込んでいます。
    >戦略セグメント価格帯 ・¥50〜¥1000
・この価格帯は、価格の板に厚い指値が多く並ぶ習性があります。
    >この約定率の低さへの対策として、売り指値に不成を設定。
    >約定率を大幅に改善。実験運用ではほぼストレスは感じません。
・このストラテジーは、各指標のほぼ中心を挟んで帯で定義しています。
    >変数の特殊性を排除し、再現性を高めています(カーブフィッティング対策)。
・このストラテジーは、「「プラクティカルGS」の後継になります。

プラクティカルGSm3


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RSI System 1H for 1321

RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリー!
RSI System 1H for 1321
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<システムの概要>
「RSI System 1H for 1321」は、日経225投信(1321)を対象としたロジック非開示型の売買システムです。RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリーを行います。(1時間足に適用)ポジションは相場の変動に応じて最大株数以内で調整を行います。
「RSI System 1H for 1570」と同じロジックを日経225投信(1321)向けに調整したシステムになります。


<システムの特徴>
■RSIを利用したスイングシステム
 RSIで売られ過ぎ、買われ過ぎを判断して取引を行います。

■相場の変動に応じた株数設定
 相場の変動に応じて最大株数以内でポジションを調整し、パフォーマンスの改善を図っています。


<確定申告による経費申請について>
 本システムの料金は確定申告により、経費として認められる可能性があります。また、本システムをVPSで運用する場合は、VPSの費用も経費として認められる可能性があります。詳細は必ず税務署でご確認ください。


<注意>
・本システムはロング(買い)とショート(売り)を併用したシステムです。ショート(売り)もご利用の際は信用口座の開設が必必須となります。
・日経225投信(1321)専用の自動売買システムです。他銘柄には適用できません。
・日経225投信(1321)は現時点で空売り規制銘柄に指定されております。空売り規制銘柄に指定されている場合は、本システムの発注時に50株を超えた空売りはできませんのでご了承ください。

RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリー!
RSI System 1H for 1321
RSI System 1H for 1321 | fx-on.com




トレードステーション選んでもらえる3点タイアップキャンペーン【PerfectOrder ストラテジー】



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RSI System Daily for 1321

RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリー!
RSI System Daily for 1321
RSI System Daily for 1321 | fx-on.com


<システムの概要>
「RSI System Daily for 1321」は、日経225投信(1321)を対象としたロジック非開示型の売買システムです。RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリーを行います。(日足に適用)ポジションは相場の変動に応じて最大株数以内で調整を行います。
「RSI System Daily for 1570」と同じロジックを日経225投信(1321)向けに調整したシステムになります。


<システムの特徴>
■RSIを利用したスイングシステム
 RSIで売られ過ぎ、買われ過ぎを判断して取引を行います。

■相場の変動に応じた株数設定
 相場の変動に応じて最大株数以内でポジションを調整し、パフォーマンスの改善を図っています。


<確定申告による経費申請について>
 本システムの料金は確定申告により、経費として認められる可能性があります。また、本システムをVPSで運用する場合は、VPSの費用も経費として認められる可能性があります。詳細は必ず税務署でご確認ください。


<注意>
・本システムはロング(買い)とショート(売り)を併用したシステムです。ショート(売り)もご利用の際は信用口座の開設が必必須となります。
・日経225投信(1321)専用の自動売買システムです。他銘柄には適用できません。
・日経225投信(1321)は現時点で空売り規制銘柄に指定されております。空売り規制銘柄に指定されている場合は、本システムの発注時に50株を超えた空売りはできませんのでご了承ください。

RSIで売られすぎ、買われすぎを判定してエントリー!
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