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2017-04-18 株のシステムトレード
ロング&ショート:DTマルチ・デュオm1■種別:マルチタスク ■スタイル:ロング・ショート、のデイトレ ■相場判定:上昇・下降■特長:相場の局面が上昇・下降で…

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2017-04-18 株のシステムトレード
MD・W(マルチ:デュオWm1)■種別:マルチタスク ■スタイル:ロング&ショート:複合 ■相場判定:上昇・下降■特長:2本のストラテジーで構成■オペレーショ…

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システムトレードの達人 空売りのバックテストの方法

2017-04-16 株のシステムトレード
システムトレードの達人空売りのバックテストの方法システムトレードの達人の成績の良いストラテジーシータ:1シータ:1■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順…

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システムトレードの達人 売買シグナル作成方法

2017-04-14 株のシステムトレード
システムトレードの達人売買ルール作成方法〜その.7 実際の売買にむけた売買シグナル〜システムトレードの達人の成績の良いストラテジーシータ:1シータ:1■種別:シン…

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システムトレードの達人 外部データの使用方法

2017-04-13 株のシステムトレード
システムトレードの達人売買ルール作成方法〜その.6 外部データを活用したフィルター設定〜システムトレードの達人の成績の良いストラテジーシータ:1シータ:1■種別:…

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ロング&ショート:DTマルチ・デュオm1

ロング&ショート:DTマルチ・デュオm1


■種別:マルチタスク 
■スタイル:ロング・ショート、のデイトレ 
■相場判定:上昇・下降
■特長:相場の局面が上昇・下降でそれぞれが補完する2本のストラテジーで構成します。
■対象レベル:中級者以上・「信用取引」「売り禁」「板の仕組み」などが理解できる方以上


・このストラテジーは、オペレーション・ストラテジーの位置づけになります。
・このシステムは、株価分析&検証の「システムトレードの達人」用のストラテジーです。
・検証ソフト内・「ツール」の「マルチストラテジー・モード」で検証できます。
・このストラテジーは、「デイトレ(日計り)信用売り&買い」です。


◇バックテストの保証期間:2014/01/01以降・を担保。(2013年以前を担保しません)
・理由:空売り規制緩和後の新ルール(2013年11月5日(火)からのルール)です。


■オペレーション・ストラテジーについて
 ・このストラテジーは、複数のストラテジーを、運用のために組み合わせたもの。
 ・組み合わせのストラテジーの構成変更、優先順位、資金配分が変更可能です。
 ・それぞれのストラテジーについては、登録・販売中なので、そちらで確認ください。
 ・「マレットS・tm」が対象にしている銘柄ファイル:「貸借銘柄」(2017/03/11更新)


◇サマリー:以下に、2014/01/01以降のサマリーを掲示しておきます。
--------------------------------------------------------
 バックテスト期間:2014/01/01〜2017/04/03
 勝率: 68.39 %
 勝ち数: 2,345 回 負け数: 1,084 回 引き分け数: 843 回
 平均損益(円): 4,294 円  平均損益(率): 0.83 %
 平均利益(円): 13,713 円  平均利益(率): 2.61 %
 平均損失(円): -12,744 円  平均損失(率): -2.37 %
 合計損益(円): 18,343,184 円  合計損益(率): 3,549.40 %
 合計利益(円): 32,157,268 円  合計利益(率): 6,122.71 %
 合計損失(円): -13,814,084 円  合計損失(率): -2,573.30 %
 最大連勝回数: 21 回 最大連敗回数: 8 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 378,900 円(2016/06/29)
 最大ドローダウン(時価ベース): 392,300 円(2016/06/28)
 PF: 2.328 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 0.01 日
 ----------------------------------------------------

ロング&ショート:DTマルチ・デュオm1


ロング&ショート:DTマルチ・デュオm1を利用するには、
「システムトレードの達人」が必要になります。

システムトレードの達人はこちらです。
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MD・W(マルチ:デュオWm1)

MD・W(マルチ:デュオWm1)


■種別:マルチタスク 
■スタイル:ロング&ショート:複合 
■相場判定:上昇・下降
■特長:2本のストラテジーで構成


■オペレーション・ストラテジーについて
 ・このストラテジーは、複数のストラテジーを、運用のために組み合わせたもの。
 ・組み合わせのストラテジーの構成変更、優先順位、資金配分が変更可能です。
 ・直近の、当月・前月、3ヵ月、6カ月、1年間の機能を確認することが前提の「フォワードテストの目的を確認できれば”よし”とします。
 ・したがって、検証期間を「2年間+α」としています。
*それぞれのストラテジーについては、登録・販売中なので、そちらで確認ください。

◇バックテストの保証期間:2014/01/01以降・を担保。(2013年以前を担保しません)
・理由:空売り規制緩和後の新ルール(2013年11月5日(火)からのルール)です。


 ■設計思想
・相場の主な局面、上昇、下降にそれぞれ機能することを目的にしました。
・「プラクティカルGS」は主として上昇局面を、「マレットS:tm」は主として下降局面に機能します。
・異なる局面を補完するのでパフォーマンスが安定します。
・シグナルの空白を埋めるので、パフォーマンスが向上します。


 ■特色:
  ◇月別勝率
 *月別勝率は100.00%です(37ヶ月)。
 *パフォーマンスが安定しています。
  ・検証期間: 2014/01/01〜2017/04/04
  ・検証月数:39ケ月
    >初動2カ月はトレンド判定のためトレードなし:実稼働37ヶ月
   ・上記グラフでは、棒グラフ:上向き棒グラフが勝ち、下向き棒グラフが負け。
 月別では負けが少ない、安定したトレードになります。
 

 ■留意点
 ・マルチ:デュオ(ロング・ショート)
   ・ロング:「プラクティカルGS」は手仕舞い(イグジット)での約定率大幅アップ。
   ・ショート:「マレットS:tm」はPFの改善、損益額大幅アップ。
   ・・それぞれは、個別に「テラス」で確認してください・
   

 ■マルチストラテジーの仕組み:
・「システムトレードの達人」の「マルチストラテジー」の検証のプロセスは、それぞれのストラテジーが独立型で、
 @まず優先上位の「ストラテジー」がシグナル発生をスクリーニングし
 Aそこでシグナルが発生なしか、資産の一部しか使わず運用資産に余裕・残があれば
 B次のストラテジーでスクリーニングをし、
 Cまた残があれば、また次のストラテジーで・・という仕組みになっており、
 Dこの仕組みで、シグナルの空白を埋めていくという構造になっています。

・「シグナルの空白を埋めていくという構造」は、決められた初期資産の枠内で、損益額を積み上げる構造に繋がります。


参考: 2014/01/01〜2017/04/04までのサマリー
--------------------------------------------------------
バックテスト期間: 2014/01/01〜2017/04/04
 勝率: 67.69 %
 勝ち数: 1,326 回 負け数: 633 回 引き分け数: 250 回
 平均損益(円): 8,971 円  平均損益(率): 1.76 %
 平均利益(円): 23,753 円  平均利益(率): 4.68 %
 平均損失(円): -18,450 円  平均損失(率): -3.66 %
 合計損益(円): 19,817,198 円  合計損益(率): 3,888.33 %
 合計利益(円): 31,496,016 円  合計利益(率): 6,204.23 %
 合計損失(円): -11,678,818 円  合計損失(率): -2,315.91 %
 最大連勝回数: 31 回 最大連敗回数: 7 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 378,900 円(2016/06/29)
 最大ドローダウン(時価ベース): 392,300 円(2016/06/28)
 PF: 2.697 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.96 日
--------------------------------------------------------
 ・--- 初期資産300万円:貸借銘柄使用
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


 ■売買ロジック」に関して
・「売買ロジック」は公開します。外部指標は使っておりません。
・各ストラテジーの優先順位と資金配分は、matrix表分析で設定してあります。
・ご自分の資金に合わせた、パラメーターの変更や改造は自由ですが、トレード一覧など検証で確認しながら行ってくださいい。

MD・W(マルチ:デュオWm1)


MD・W(マルチ:デュオWm1)を利用するには、
「システムトレードの達人」が必要になります。

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空売りのバックテストの方法



システムトレードの達人の
成績の良いストラテジー


シータ:1



シータ:1

■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張りと逆張りの連結:短期 
■相場判定:中期上昇トレンド中の上昇グリップと押し目グリップ
■特長:低価格帯狙い
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SGS−FC



SGS−FC

■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張り ■相場判定:上昇
■特長:ゴールデンクロス後の上昇トレンドをグリップする
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マルチ:トリオWmode1



マルチ:トリオWmode1

■種別:マルチタスク ■スタイル:ロング&ショート:複合 ■相場判定:上昇・下降
■特長:3本のストラテジーで構成
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上記システムトレードの戦略を利用するには、
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売買ルール作成方法〜その.7 実際の売買にむけた売買シグナル〜



システムトレードの達人の
成績の良いストラテジー


シータ:1



シータ:1

■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張りと逆張りの連結:短期 
■相場判定:中期上昇トレンド中の上昇グリップと押し目グリップ
■特長:低価格帯狙い
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SGS−FC



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■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張り ■相場判定:上昇
■特長:ゴールデンクロス後の上昇トレンドをグリップする
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マルチ:トリオWmode1



マルチ:トリオWmode1

■種別:マルチタスク ■スタイル:ロング&ショート:複合 ■相場判定:上昇・下降
■特長:3本のストラテジーで構成
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上記システムトレードの戦略を利用するには、
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売買ルール作成方法〜その.6 外部データを活用したフィルター設定〜



システムトレードの達人の
成績の良いストラテジー


シータ:1



シータ:1

■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張りと逆張りの連結:短期 
■相場判定:中期上昇トレンド中の上昇グリップと押し目グリップ
■特長:低価格帯狙い
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SGS−FC



SGS−FC

■種別:シングルタスク ■スタイル:ロング、順張り ■相場判定:上昇
■特長:ゴールデンクロス後の上昇トレンドをグリップする
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マルチ:トリオWmode1



マルチ:トリオWmode1

■種別:マルチタスク ■スタイル:ロング&ショート:複合 ■相場判定:上昇・下降
■特長:3本のストラテジーで構成
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上記システムトレードの戦略を利用するには、
「システムトレードの達人」が必要になります。

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